Pode criar sem problemas, não existe nenhum problema relacionado ao sistema operacional.
Se você puder e tiver uma quantidade razoável de memória, faça o seguinte: instale uma máquina virtual (Virtual PC ou VMWare), instale o Windows XP Professional nessa máquina virtual, e a seguir instale o SQL Server 2000 nesse XP.
Nunca tentei instalar o SQL 2000 no Windows Server 2008 (que seria a versão "server" do Windows Vista); imagino que haja alguma incompatibilidade. Por exemplo, o Visual Studio 6.0 (um programa antigo não instala direito no Windows Vista, e o SQL 2000 (que é um programa de 2000) talvez também tenha problemas.
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